Канал линейной регрессии в криптотрейдинге: как правильно пользоваться

Движения цен криптовалют порой кажутся слишком хаотичными. Этот хаос можно попробовать упорядочить конкретными инструментами. Одним из таких выступает канал линейной регрессии.

Что такое канал линейной регрессии

Канал линейной регрессии (он же «Канал Раффа») — индикатор технического анализа, который позволяет трейдерам определять направление тренда конкретной криптовалюты, указывать уровни поддержки и сопротивления, выявлять точки входа и выхода из сделок. Впервые индикатор был представлен техническим аналитиком и финансистом Гилбертом Раффом (Gilbert Raff) в одной из статей октябрьского номера 1991 года журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities. Позднее автор дал более детальное описание этого инструмента в своей книге «Торговля по регрессионному каналу: определение и прогнозирование ценовых трендов» (Trading the Regression Channel: Defining and Predicting Stock Price Trends).

Индикатор нагляден, так как состоит всего лишь из трех линий. Вот что каждая из них из себя представляет.

Расчет и построение канала линейной регрессии

Центральная линия — трендовая. Она рассчитывается по математическому методу наименьших квадратов. Формула получается следующая:

Y = a+ b*X,

где Y – прогнозируемая цена;
– X – номер периода от 1 до бесконечности;
– b – наклон;
– a – сдвиг/смещение.

Последние два параметра требуют отдельного дополнительного расчета:

Линии, находящиеся сверху и снизу от центральной, рассчитываются на ее основе путем прибавления и вычитания двух стандартных отклонений. Такой выбор не случаен. В соответствии с нормальным распределением два стандартных отклонения в каждую из сторон позволят каналу охватить около 95% всей выборки ценовых значений, то есть значительную часть.

На практике трейдерам нет необходимости погружаться в статистические дебри и производить расчет самостоятельно. Все современные торговые платформы делают это автоматически.

Разобравшись с математической стороной вопроса, перейдем непосредственно к тому, как торговать с помощью канала линейной регрессии.

Торговые сигналы

Первый сигнал индикатора, который можно использовать при торговле — отбой от верхней и нижней границ. Наиболее вероятно, что, если цена движется в канале, то после достижения его максимума или минимума произойдет разворот. Наиболее часто трейдеры используют отскок от нижней границы на восходящем тренде рынка и от верхней — на нисходящем.

Например, на дневном графике криптовалюты Hedera с начала марта сложился нисходящий тренд (очевиден наклон вниз). Учитывая это, можно было каждый раз, когда цена доходила до верхней границы канала линейной регрессии, продавать. Всего случаев возможного открытия шорта оказалось четыре: 4 и 17 марта, а также 10 и 30 мая. Отмечены желтыми кругами:

Источник: tradingview.com

Случай с Hedera настолько удачный, что здесь можно было продавать у верхней границы канала и покупать у нижней, даже несмотря на направление тренда. Все сделки были бы прибыльными.

Еще один сигнал, который иногда подает канал линейной регрессии — сильный прорыв верхней или нижней границы. В этом случае есть все основания полагать, что тренд изменился. К примеру, на дневном графике биткоина свеча от 3 июня пробила нижнюю границу восходящего канала. Это стало явным свидетельством того, что восходящий тренд сменился на нисходящий.

Источник: tradingview.com

Хотя сигналы индикатора достаточно просты и наглядны, сам по себе канал линейной регрессии далек от идеала и обладает рядом недостатков.

Минусы канала линейной регрессии

Первый минус индикатора — его запаздывающий характер. Два стандартных отклонения охватывают огромный массив данных, но не дают лучшей точки входа. Если обратиться все к тому же дневному графику биткоина, то при использовании пробоя простой 50-дневной скользящей средней (отмечена синим цветом) можно было бы заработать на 15% больше, зайдя в сделку на неделю раньше. В связи с чем логичен вывод: канал линейной регрессии лучше использовать в комбинации с другими индикаторами.

Источник: tradingview.com

Еще один недостаток инструмента — низкая эффективность при консолидации актива. В периоды низкой волатильности цена будет постоянно метаться от верхней границы к нижней и наоборот. В результате чего придется совершать множество сделок, которые зачастую окажутся убыточными.

Третий минус канала линейной регрессии — пробой границ канала может оказаться очень резким, что станет причиной неконтролируемых потерь. Необходимо выработать четкую стратегию риск-менеджмента с выставлением стоп-заявок.

Наконец последний минус индикатора — любые рынки, включая криптовалютный, не линейны. Для их анализа лучше подойдут другие инструменты, основанные на экспоненциальной, параболической и иных математических функциях.

Вывод

Канал линейной регрессии — это трендовый индикатор, предложенный техническим аналитиком Гилбертом Раффом в начале 1990-х годов. Индикатор дает наглядное понимание того, в каком направлении движется криптовалютный тренд, а также рисует уровни поддержки и сопротивления. Для повышения эффективности индикатора его лучше использовать в комбинации с другими инструментами технического анализа.

Данный материал и информация в нем не являются индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.

Источник: cryptonews.net